ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI DATA PANEL UNTUK STUDI KASUS PROFITABILITAS PADA BANK PERSERO DI INDONESIA TAHUN 2014-2016

Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, untuk studi kasus profitabilitas pada Bank Persero yang ada di Indonesia tahun 2014-2016. Selanjutnya dipilih model terbaik. Dalam melakukan estimasi parameter dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan melakukan Uji Asumsi Klasik lalu dilanjutkan dengan estimasi parameter model regresi data panel. Selanjutnya memilih model terbaik dengan melakukan pengujian uji Chow, Uji Hausman dan Langrangge Multiplier Test. Berdasarkan pengujian diperoleh model terbaik adalah Fixed Effect Model dengan rsquare adalah 0.985184 yang artinya variabel prdiktor sangat kuat dalam menjelaskan variabel response. Dari analisis didapatkan prob BOPO, CAR dan NPL secara parsial dan simultan dapat mempengaruhi variabel ROA karena nilai probabilitasnya 0.0000 yaitu < 0.05 dapat dibuktikan dengan Uji signifikansi parsial dan uji signifikansi serentak. Adjusted Rsquared bernilai 0.983016 berarti interpretasinya 98 % variansi dari variabel dependen mampu menjelaskan variabel independen dan sisanya 2% variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang dijadikan model.